Trading System Technical Analysis

Sistemas de negociação e indicadores de análise técnica Muitos novos comerciantes têm uma tendência a confundir os sistemas de negociação e indicadores de análise técnica. A partir de minhas observações, a maioria da confusão vem na forma de confundir o uso de indicadores de análise técnica com sistemas. No entanto, vou discutir aqui. Indicadores de Análise Técnica Um indicador de análise técnica é utilizado para determinar a tendência de um mercado, a força do mercado ea direção do mercado. Um indicador de análise técnica pode ser específico ou não específico. Alguns indicadores de análise técnica podem ser quantificados na forma de uma equação ou algoritmo. Outros aparecem como padrões (por exemplo, cabeça e ombros, linhas de tendência, suporte e resistência). Em algum momento, o analista técnico receberá um sinal. Este sinal é o resultado de um indicador de análise técnica ou de mais de um indicador de análise técnica em combinação. O sinal indica ao analista técnico um curso de ação (por exemplo, comprar, vender, manter). O analista técnico determinará o método a ser utilizado. No entanto, deve ser específico, objetivo e confiável. O método é subjetivo e não mecânico. Esta é uma diferença significativa entre um sistema de negociação e um indicador de análise técnica. Qualquer pessoa com uma imaginação pode criar um indicador de análise técnica. Todos os dias é criado pelo menos um novo indicador de análise técnica. Ao longo dos anos, milhares vieram e desapareceram. A maioria deles não nos dizem nada sobre um mercado um dos tempos testados indicadores de análise técnica nos dizer. Eles são inúteis. Muitos outros são de nenhum uso qualquer. Os indicadores de tempo tendem a funcionar em alguns tipos de mercados (por exemplo, tendências ou de lado) e não outros. Eles também podem trabalhar com alguns títulos e não outros. Portanto, eles tendem a ser não confiáveis. Os indicadores de tempo são também subjetivos e requerem interpretação. Com base na minha experiência, a maioria dos comerciantes amadores tendem a usar os indicadores de tempo e basear suas decisões para comprar, vender ou segurar sobre eles. Muitos comerciantes, depois de usar um indicador ou indicadores com sucesso transformá-los em um sistema comercial. Isso não significa que o comerciante tenha encontrado o Santo Graal dos sistemas de negociação. Em vez disso, o que muitos comerciantes encontrar é que quando os indicadores são combinados em um sistema de comércio, eles perdem a sua eficácia. Análise Técnica Sistemas de Negociação Um sistema de negociação é criado gerando sinais, estabelecendo um procedimento de tomada de decisão e incorporando o gerenciamento de riscos no sistema. Um sistema de comércio é suposto ser objetivo e mecânico. O analista combina um conjunto de regras de negociação objetivas (geralmente em uma fórmula ou algoritmos). Como regra geral, bons indicadores de análise técnica são os alicerces de bons sistemas de negociação. No entanto, como mencionado anteriormente, mesmo bons indicadores de análise técnica podem perder sua validade quando combinados em um sistema de negociação. Portanto, é importante não apenas testar seu sistema, mas também testar seu sistema em tempo real. Armadilhas de Sistemas de Negociação e Indicadores de Análise Técnica Os sistemas de negociação devem ser objetivos e mecânicos. Eles tomam a intuição de negociação. Comprar quando o sistema lhe diz para vender e quando o sistema lhe diz para. O problema é que não há um monte de bons sistemas de negociação lá fora. Na minha empresa, Equity Analytics Ltd. criamos alguns sistemas muito bons. No entanto, eles são criados para algumas instituições para aproveitar as oportunidades de arbitragem, ou estratégias de derivativos complicados. Eles não são adequados para o comerciante médio. Weve testou muitos dos sistemas que são anunciados em algumas das publicações comerciais. Nós havent encontrado um que funciona bem. O resultado é que o comerciante segue um sistema e faz o que ele é suposto fazer. No entanto, o sistema é pobre para começar. Os comerciantes tendem a perder objetividade ao usar indicadores de análise técnica. O comerciante não consegue permanecer objetivo e a subjetividade de usar o indicador o sobrecarrega. Eu penso que tem que fazer com uma compulsão que muitos comerciantes sentem ter que negociar. Eles então tendem a subverter seus indicadores negociando quando o sinal não é inteiramente claro. Os comerciantes têm uma tendência para testar seus sistemas de negociação e indicadores de análise técnica sobre uma quantidade insuficiente de dados. Analistas precisam testar sistemas de negociação e indicadores de análise técnica em uma ampla gama de dados em diferentes tipos de mercados de negociação. Além disso, muitos comerciantes e analistas não testar seus sistemas de negociação e indicadores de análise técnica em tempo real. Eles são uma corrida para o comércio baseado em back-testing insuficiente e forward-testing. Assim, é realmente esperança de que eles estão negociando e não uma base sólida e válida. Muitos comerciantes não conseguem incorporar técnicas sólidas de gerenciamento de risco em seus sistemas de negociação. Além disso, muitos comerciantes não conseguem incorporar stop loss ordens com suas ordens iniciais quando usando indicadores de análise técnica apenas. Os comerciantes também tendem a sobre-otimizar seus sistemas de negociação. Eles começam a perguntar o que-se pergunta e back-test o sistema de comércio com parâmetros diferentes. Claro que eles estão indo para o comércio com os parâmetros que geram a maior quantidade de vitórias. No entanto, em tempo real estes sistemas sobre-otimizados raramente funcionam bem. Outro trap comerciantes cair em é usar muitos indicadores de análise técnica. Encontre os poucos que trabalham consistentemente bem para você e ir com eles. Acho que o tempo testado análise técnica indicadores para ser o melhor. No entanto, não há nenhuma razão você não vai encontrar algum novo indicador que funciona consistentemente bem para você. Apenas certifique-se de que você faça o teste em tempo real. Sempre considerei o comércio especulativo mais como uma arte do que como uma ciência. Os melhores comerciantes que eu já vi usar indicadores de análise técnica e intuição. No entanto, apesar de sua intuição, uma coisa comum a todos eles é que se eles podem articulá-los ou não, todos eles têm um conjunto de regras bem definidas que trocam por. Geram sempre lucros muito agradáveis. Se você está considerando comprar software de análise técnica ser muito cético de sistemas que anunciam resultados tremendos. Eles provavelmente foram sobre otimizado para mostrar excelentes back-testado resultados e não vai funcionar quando você tentar usá-los. Naturalmente a companhia terá uma lista inteira de razões porque não está trabalhando bem nesse ponto particular a tempo. No entanto, desculpas não fazer qualquer bom quando você está perdendo dinheiro arduamente ganho. Drawdowns são dinheiro do seu bolso. Você nunca vai fazer isso de volta. Por último, o que funciona para um comerciante pode não funcionar para outro comerciante. Se ele funciona para você - isso é tudo o que conta. Leia os TERMOS sob os quais este material é fornecido. Conteúdos Copyright (c) por Charles J. Kaplan, Presidente, Equity Analytics, Ltd. Todos os direitos reservados. Para problemas técnicos com este Web site contacte: Webmaster Para anunciar neste Web site contacte nosso: Gerente de publicidade Invista seu tempo antes que você investe seu dinheiro Teste sua estratégia antes que você arrisque seus sistemas MoneyTrading: Que é um sistema negociando 13 Um sistema negociando é simplesmente Um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio líquido. Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e estimulam a execução imediata de um comércio. Aqui estão algumas das ferramentas de análise técnicas mais comuns usadas para construir os parâmetros de sistemas de negociação: Médias móveis (MA) 13 Estocásticos 13 Osciladores 13 Força relativa 13 Bandas de Bollinger Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação De uma regra. Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo ea curto prazo, para criar uma regra: comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo, e vender quando o oposto é verdade. Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos estes tipos de regras que faz um sistema de negociação. MSFT Moving Average Cross-Over System Usando 5 e 20 médias móveis Como o sucesso do sistema global depende de quão bem as regras executam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimizando A fim de gerir o risco. Aumentar a quantidade ganha por comércio e alcançar a estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante iria testar para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados por apenas uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última análise, determinará o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você pode querer adotar um sistema de negociação Ele tira toda a emoção de negociação - Emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Investidores que são incapazes de lidar com as perdas segundo adivinhar suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Seguindo estritamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar quaisquer decisões, uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico, porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros. Ele pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado. Pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante. Os computadores são usados ​​frequentemente automatizar não somente a geração do sinal, mas também a troca real, assim que o comerciante é livrado de gastar o tempo na análise e em fazer comércios. É fácil se você deixar outro o fazer para você - necessita todo o trabalho feito para Algumas empresas vendem sistemas de negociação que desenvolveram. Outras empresas vão dar-lhe os sinais gerados pelos seus sistemas de negociação interna para uma taxa mensal. Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas. Dê uma olhada de perto quando os resultados que se vangloriam sobre foram tomadas. Afinal, é fácil ganhar no passado. Procure empresas que oferecem um teste, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Weve olhou para as principais vantagens de trabalhar com um sistema de comércio, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de negociação exigem uma compreensão sólida da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo se você não está desenvolvendo seu próprio sistema de comércio, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer suposições realistas e efetivamente empregar o sistema - comerciantes do sistema deve fazer suposições realistas sobre os custos de transação. Estes irão consistir em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de enchimento é uma parte dos custos de transação. Tenha em mente, muitas vezes é impossível testar sistemas com precisão, causando um grau de incerteza ao trazer o sistema ao vivo. Problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como deslizamento. Efetivamente lidar com o deslizamento pode ser um obstáculo importante para a implantação de um sistema bem sucedido. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - Muito tempo pode ir para o desenvolvimento de um sistema comercial para obtê-lo funcionando e funcionando corretamente. Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve a abundância de testes, o que leva um tempo. Backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, testar de volta sozinho não é suficiente. Os sistemas também devem ser comercializados em papel em tempo real para garantir a confiabilidade. Finalmente, o deslizamento pode fazer com que os comerciantes façam várias revisões em seus sistemas mesmo após a implantação. Eles funcionam Há uma série de fraudes na Internet relacionados ao sistema de negociação, mas também existem muitos sistemas legítimos e bem sucedidos. Talvez o exemplo mais famoso seja o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Comerciantes de Tartaruga Originais. Em 1983, estes dois tiveram uma disputa sobre se um comerciante bom é nascido ou feito. Então, eles tiraram algumas pessoas da rua e treinaram-nas com base no seu agora famoso sistema de comércio de tartarugas. Eles reuniram 13 comerciantes e acabaram fazendo 80 por ano nos próximos quatro anos. Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer um com inteligência média pode aprender negociar. Isso não é ciência de foguetes. No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo. Sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais popular entre os comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez este é um testamento de quão bem eles trabalham. Dealing com Scams Ao olhar para comprar um sistema comercial, pode ser difícil encontrar um negócio confiável . Mas a maioria dos golpes pode ser manchada pelo senso comum. Por exemplo, uma garantia de 2.500 anualmente é claramente ultrajante, pois promete que com apenas 5.000 você poderia fazer 125.000 em um ano. E, em seguida, através de composição por cinco anos, 48.828.125.000 Se isso fosse verdade, wouldnt o criador comércio seu caminho para se tornar um bilionário Outras ofertas, no entanto, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum para evitar fraudes é procurar sistemas que Oferecem um teste gratuito. Dessa forma você pode testar o sistema sozinho. Nunca confie cegamente que o negócio se vangloria sobre. É também uma boa idéia contatar outros que usaram o sistema, para ver se podem afirmar sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão Desenvolver um sistema de comércio eficaz não é de modo algum uma tarefa fácil. Requer uma compreensão sólida dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas eo tempo e dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se desenvolvido e implantado corretamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens. Ele pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, mais importante, aumentar seus lucros. Sobre a compra longa (gerando sinais de compra) em nosso SBV (venda de volume de compra) sistema de negociação simples - aprender a usar a análise técnica de volume para acompanhar o fluxo de dinheiro e ver pontos de reversão de tendência . O exemplo a seguir é baseado nos gráficos de volume do SampP 500. Use os gráficos de volume de índice em sua análise técnica. Análise Técnica amp Trading System MARKETVOLUME174 MarketVolume SBV Análise Técnica - Volume de Negociação com Confiança Negociação Longa com um Simple Trading SBV sistema Abaixo, listar quatro simples regras de negociação com base em nosso SBV indicador. O nível 33 para o indicador SBV é usado para fins ilustrativos apenas para mostrar como o sistema funciona: (A) Para iniciar uma posição longa: Uma vez que o indicador SBV caiu abaixo de menos 33 (o indicador SBV mostrará vermelho), aguarde Para avançar acima desse nível e depois entrar em uma posição longa. Depois que o indicador SBV avançou acima de mais 33 (o indicador agora vai mostrar verde), insira uma posição longa (se já não for longa). (B) Para fechar uma posição longa: Tome lucros quando o preço / índice avançar para o seu nível de lucro pré-determinado OR quando o indicador SBV avançar mais 33 (o indicador SBV mostrará verde) e, em seguida, O que ocorrer primeiro Tome uma perda se o preço / índice diminuir abaixo de sua perda de parada pré-definida OU quando o indicador de SBV cai abaixo de menos 33 (o indicador de SBV ficará vermelho), o que ocorrer primeiro. Gráfico 1: Exemplo de um comércio longo usando as regras 1 e 3, e um nível crítico de 33 para o indicador SBV. Índice SampP 500. Visualização de 15 dias. SBV (16,1) Os níveis críticos que você seleciona para o indicador SBV podem ter de ser ajustados, dependendo do seu estilo de negociação pessoal e da tolerância ao risco. Você pode selecionar esses níveis críticos com base no período de tempo que deseja analisar, bem como o número de negócios que deseja gerar dentro desse prazo. Nos exemplos abaixo, utilizamos um nível crítico de 33 para o indicador SBV. Deslocando para trás em nossos gráficos (em dados históricos), você pode notar que níveis críticos mais baixos geram mais negócios. No exemplo a seguir, ilustramos como a Regra 4 foi usada para cortar perdas em uma negociação longa que foi iniciada com a Regra 1. Regra 4 pode servir não apenas para cortar perdas quando um índice se move contra a sua posição longa - mas use para abrir um curto Posição ao mesmo tempo. Gráfico 2: Exemplo de um comércio longo usando as regras 1 e 4 e um nível crítico de 33 para o indicador SBV. Índice SampP 500. Visualização de 15 dias. SBV (16,1) No exemplo a seguir, selecionamos novamente 33 como o nível crítico para o indicador SBV. O exemplo ilustra como a regra 2 foi usada para desencadear um comércio longo. Gráfico 3: Exemplo de um comércio longo usando as regras 2 e 3, e um nível crítico de 33 para o indicador SBV. Índice SampP 500. Visualização de 15 dias. SBV (16,1). Copyright 2004 - 2016 Destaque Grupo de Investimentos. 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