Whipsaw Trading System

Ed Seykota dirige seu fundo fechado de um escritório em sua casa perto de Lake Tahoe no estado americano Nevada. O famoso investidor Warren Buffett costumava viver na mesma área na década de 1980, mas afastou-se. Talvez Warren Buffett sentiu que ele tinha que se mover quando ele percebeu que tipo de devoluções Ed Seykota conseguiu Ed Seykota é formado em Engenharia Elétrica pelo MIT. Ele se interessou pela combinação de engenharia elétrica e finanças enquanto estudava. Mas a primeira experiência do mercado de ações aconteceu quando ele tinha treze anos e seu pai mostrou-lhe como comprar ações. Sua primeira experiência de negociação ocorreu no final dos anos 1960. Ed Seykota decidiu que a prata teve que subir, então ele abriu uma conta e esperou para os grandes lucros. Mas a prata começou a cair. Fiquei cada vez mais fascinado com o funcionamento dos mercados, disse ele. Ao mesmo tempo em que Ed Seykota começara a operar, leu um relatório de Richard Donchian. Que deu seu nome aos Canais Donchian - um indicador usado na negociação no mercado. O jornal contou como um sistema mecânico de tendências poderia vencer os mercados. Ed Seykota escreveu um programa de computador para testar se essas teorias eram verdadeiras, e descobriu-se que eram. No início dos anos 1970, Ed Seykota obteve seu primeiro emprego como analista em Wall Street. Ele queria usar computadores para melhorar sua análise, mas ele só estava autorizado a usar o computador da contabilidade da empresa durante os fins de semana. Computadores não eram tão comuns na década de 1970 como são hoje. Apesar do tempo limitado, Ed Seykota simulou cerca de cem variações de quatro sistemas simples por cerca de dez anos em dez commodities. Os resultados disseram que era possível ganhar dinheiro negociando com um sistema de tendências. A gestão da empresa tornou-se interessado no sistema Ed Seykota desenvolvido. O primeiro sistema de comércio comercial computadorizado foi desenvolvido, mas houve apenas um problema. A gerência didnt como o sistema desde que didnt gerar suficiente comissão renda. Assim, a gestão da empresa queria mudar o sistema para torná-lo gerar mais comprar e vender sinais para melhorar a receita comissão. Esta foi uma das razões pelas quais o agora 23 anos Ed Seykota decidiu deixar a empresa e criar seu próprio fundo. Ed Seykota trabalha e mora na mesma casa. Ele não tem uma máquina de cotação. A única vez que ele assiste ao mercado é quando o software de negociação gera sinais para o dia seguinte. Isso acontece uma vez por dia após o fechamento dos mercados - e leva apenas alguns minutos. Um dos problemas com Ed Seykota é que ele não está divulgando seu histórico. Mas ele publicou um relato modelo. Essa conta é uma conta de cliente real que começou com 5.000 em 1972 e fez mais de 15 milhões a partir de meados de 1988. Teoricamente, o retorno total teria sido muitos múltiplos maiores se não retiradas tinham sido feitas. Com resultados como esse, Ed Seykota recebe pedidos, mas ele raramente aceita novas contas. Se ele aceitar uma nova conta, ele exige que seu cliente tem que ser comprometido com Ed Seykota gerir o dinheiro, e não retirá-los se ocorrer uma pequena perda. Qual é o segredo O maior segredo sobre o sucesso é que não há nenhum grande segredo sobre ele, ou se existe, então é um segredo para mim também, ele disse. A idéia de procurar algum segredo para o sucesso comercial perde o ponto. Duas das suas maiores fontes de inspiração foram o livro Reminiscências de um operador de ações e Richard Donchians cinco e vinte dias de média móvel crossover sistema e seu sistema de regra semanal. Ed Seykotas primeiro sistema foi uma variação de Richard Donchians sistema de média móvel, mas ele usou um método de média exponencial porque era mais fácil de calcular e erros computacionais tendem a desaparecer ao longo do tempo. Meu estilo é basicamente tendência seguinte, com alguns algoritmos especiais de reconhecimento de padrões e gestão de dinheiro, disse ele. Para nos ajudar mais, Ed Seykota escreveu The Whipsaw Song. Os fundamentos da música são: Ride your winners. Antes que um possa montar um vencedor, um tem que comprar o vencedor. Ed Seykota acredita que a tendência de longo prazo e o padrão de gráfico atual são importantes para olhar antes de inicializar um comércio 8211 e, em seguida, escolher um bom local para comprar ou vender a curto. Ele quer identificar um ponto em que ele espera que o impulso do mercado seja forte na direção do comércio. Mas não tente pegar um fundo ou um top. Deve-se permanecer no mercado até um ponto de parada é atingido. Ser altivo e não ser longo é ilógico, disse ele. Corte suas perdas. Ed Seykota não gosta de lembrar situações passadas. Ele cortou os negócios ruins o mais rápido possível, esquece tudo sobre eles e, em seguida, avançar sobre as novas oportunidades. Os elementos de uma boa negociação são: Perdas de corte Perdas de corte Perdas de corte Gerencie seu risco. A chave para a sobrevivência e prosperidade a longo prazo tem muito a ver com as técnicas de gerenciamento de dinheiro incorporadas no sistema técnico que você tem. Sempre apostar tanto quanto você pode segurar e não mais. O uso pára. Um deve definir paradas de proteção ao mesmo tempo como um comércio é iniciado. Essas paradas são normalmente movidas para bloquear um lucro como a tendência continua. Stick para o sistema. Ed Seykota acredita que é importante seguir as regras sem qualquer dúvida. Mas ele também diz que é importante saber quando violar as regras. No exemplo em quebrar as réguas é quando Ed Seykota toma às vezes um lucro quando um mercado começa o 8211 selvagem antes que seu sistema o diga seu tempo vender. O sistema de comércio também deve manter evoluir como o comerciante continua aprendendo. A rentabilidade dos sistemas de negociação parece se mover em ciclos 8211 você shouldnt desistir do sistema de negociação se torna-se inútil por um tempo. A longevidade é a chave para o sucesso, disse ele. Arquivo a notícia. Ed Seykota acredita que os fundamentos que você lê são tipicamente inúteis, e ele os apelidou de mentais engraçados. O mercado provavelmente já descontou os fundamentos no preço. Mas os fundamentos podem funcionar se alguém tiver a sorte de descobri-los antes de qualquer outro. Nem todo mundo pode ser um bom comerciante. O sucesso de Ed Seykotas se origina de seu amor pelos mercados. Tem uma paixão para negociar que é sua vida. Mas às vezes ele sai de todas as posições e tirar férias até que ele está motivado o suficiente para seguir suas regras de negociação novamente. De acordo com Ed Seykota, existem diferentes tipos de comerciantes nos mercados: vencedores 8211 comerciantes vencedores têm sido geralmente vencendo em qualquer campo em que eles agiram dentro Vencedores - eles ganham porque eles têm sorte. Perdedores 8211 algumas pessoas não querem melhorar sua negociação. Eles recebem muita emoção de ganhar no primeiro 8211 e depois perdem tudo porque não aprenderam nada. Este processo de ganhar e perder é muitas vezes repetido. Ed Seykota acredita que isto é porque este tipo de pessoas não querem ganhar, e argumenta como todos obtém o que querem fora do mercado. Pode-se negociar rentável nos mercados financeiros e ao mesmo tempo viver longe de Wall Street. O maior segredo sobre o sucesso nos mercados financeiros é que não há nenhum grande segredo. Ninguém pode saber o que vai acontecer no futuro. Só se pode adivinhar. Pode-se negociar rentável nos mercados financeiros sem olhar para uma tela de computador durante todo o dia. Permaneça no mercado contanto que você for bullish. Sendo bullish e não estar no mercado é illogical. Track n Comércio Bulls n Bears Trading System Transcrição de Vídeo Mercados neutros, por conhecer e compreender a natureza dos mercados, nos ajuda, como comerciantes, compensar os tempos de negociação menos do que ideal. Quando um mercado corre em uma forte tendência Bullish, ou mesmo uma tendência forte Bearish, esses tipos de mercados são fáceis de comércio. Ele doesnt ter muita explicação para ver como é fácil pode ser o lucro destes bons tempos, ou através de mercados bem tendência. Grande parte da nossa discussão vai ser focada em como lidar com Whipsaw ou Sideways Markets. Ser capaz de lidar com cenários de mercado Sideways é fundamental para o nosso sucesso como comerciantes. É onde os mercados geralmente mastigar e cuspir fora, outros comércios menos preparados. Outro dos pontos fortes do Bulls n Bears Trading System, é que nos ajuda a reconhecer quando um mercado está tendendo de lado. De um modo geral, ficamos entusiasmados quando vemos os Mercados Laterais Amarelos. Porque sabemos que uma nova oportunidade de negociação está prestes a se apresentar. Como tendências longas e fortes, geralmente acontecem após um tempo uma consolidação Sideways. Infelizmente, os mercados nem sempre são tão previsíveis. Às vezes vemos períodos de tempo em que os mercados tendem de lado através de um canal amarelo com múltiplas falsas partidas. Onde o mercado salta até verde ou até vermelho, então rapidamente retorna de volta ao seu estado amarelo, mais uma vez. Se conhecemos e entendemos essas fraquezas, podemos então nos preparar para elas, lidar com elas e talvez até mesmo lucrar com elas. Se não lucrar com eles, pelo menos, reduzir nossas perdas. Ao negociar os mercados, as perdas são inevitáveis. Teríamos negociações perdedoras. Não há nenhuma maneira que você pode ser um comerciante, sem incorrer em perdas, é a natureza da besta. Nosso objetivo não é apenas minimizar o número de perdas, mas também limitar a quantidade de dinheiro que essas perdas se acumulam. Manter nossas perdas pequenas, e deixar nossos vencedores funcionar, é a chave a nosso sucesso. Sem uma estratégia para ajudar a negociar mercados neutros, rapidamente desistimos de nossas participações, para outra pessoa. Uma estratégia muito popular usada por muitos investidores em ações, é simplesmente comprar e manter. Deixar o mercado tirar tudo o que acabou de dar. Ele espera de ter que dar novamente, em algum momento no futuro. Na minha opinião, isso é como girar donuts no estacionamento da igreja. É divertido enquanto você está fazendo isso, mas quando você está feito, você está envergonhado de dizer a ninguém e você didnt realmente realizar qualquer coisa ou ir a qualquer lugar. É por isso que devemos incorporar um plano de negociação, que acomoda falsos começos e tendências muito curtas e não permitir que eles nos enganar em dar as nossas explorações. Nós lidamos com essa situação usando várias estratégias de negociação testadas e verdadeiras. Que é o que torna este método de negociação tão poderoso. Lembre-se do velho ditado, onde os sistemas falham, os métodos prevalecem. É por isso que a Bulls n Bears estratégia de negociação é uma combinação de sistema de negociação e negociação método. Você tem que combinar o melhor de ambos os mundos para realizar nossos objetivos estratégicos gerais. Existem várias estratégias de entrada e saída de mercado que estão sendo discutidas. Ill mostrar-lhe as vantagens e desvantagens de cada um. Desta forma, quando você começar a negociar para si mesmo, você estará pronto para lidar com quase tudo o que o mercado pode jogar o seu caminho. Dê uma olhada no exemplo Ive desenhado, aqui, chamado, mercados neutros. Observe, neste exemplo, que este mercado moveu-se apenas o suficiente para tirar o mercado de sua posição de luz amarela e movê-lo em uma tendência de tendência verde. O mercado então rapidamente se virou e caiu de volta para a posição amarela, mais uma vez. O mercado caiu do fundo e as luzes ficaram vermelhas, indicando um mercado de baixa. Em seguida, voltou-se, novamente, e repetiu o processo de novo. Esta é a desvantagem para a negociação. Os mercados tendem a fazer o que chamamos Whipsaw - para trás e para frente. Dando-nos uma série de falsos começos. Seus métodos de entrada que usamos, e uma série de regras ou filtros, que nos ajudam a descartar a maioria desses falsos começos. Em um esforço para reduzir o número de perdas que incorrer. Stocks, Futures, Forex e opções negociação envolve risco e não é adequado para todos os investidores. Copyright cópia Gecko Software, Incorporated. Todos os direitos reservados. Track n comércio Bulls n ursos sistema de negociação transcrição de vídeo Neste Track n Comércio Trading Trading vídeo, eu quero falar com você sobre whipsaw, Sideways mercados. Agora, é fácil para mim trazê-lo e mostrar-lhe um gráfico que se parece com isso, e dizer: Oh, não é o Bulls n Bears ótimo olhar, ele nos deu um sinal maravilhoso do fundo desta grande tendência, e olhe Quanto dinheiro nós fizemos Isso é fácil, você sabe, os ursos de Bulls n são maravilhosos nesse sentido. Tem essa capacidade. Ele tem essa capacidade de nos dar essas tendências longas e é por isso que nós amamos os ursos Bulls n. Mas os mercados nem sempre estão em grandes e longas tendências como esta. Muitas vezes, os mercados estão em canais laterais. Se você não pode fazer isso, o que chamamos de um canal lateral, ou através de uma área Whipsaw. Youll nunca fazê-lo, para as tendências grandes e longos para pagar de volta o dinheiro que você wouldve feito, se tivesse sido capaz de chegar a ele. Então, nós não queremos que você perca todo o seu dinheiro, passando por uma área feia real desagradável, como este aqui. Vou levá-lo através deste feio real. Desagradável sideways mercado. Em um cenário de negociação, usando o Bulls n Bears, mostrando-lhe como cortar seus perdedores curto, de modo que quando você chegar a uma tendência agradável, você pode deixar seus vencedores executar. Se não sabemos como administrar nossas posições, quando as coisas estão ruins, nunca vamos chegar aos bons tempos. Aquele é o que este vídeo é toda sobre cortar nossos perdedores curtos, deixando nossos vencedores funcionar. Sabemos que isso vai ser feio, sabemos que vamos perder dinheiro por aqui. Mas eu quero levá-lo através deste tipo de cenário e mostrar-lhe como fazê-lo através de lá, sem perder tudo. Para que você possa cortar seus perdedores curto e deixar seus vencedores executar. Vamos voltar aqui e vamos começar a negociar este mercado, aqui mesmo. À medida que avançávamos, estávamos indo para o comércio, agora temos o nosso Sell Signal. Vamos analisar isso por um segundo rápido. Olhar para ele, e iriam dizer, ok, amarelo seguido por um vermelho. A barra de preço vermelha fechou mais baixo do que abriu. Fechou mais baixo do que ele, então as barras de preço precedentes fechadas. Portanto, embora não um muito grande preço bar, ele wasnt um grande dia, é um Sell Signal, no entanto. É um sinal de venda bearish. Agora, Bearish, é claro, estavam usando uma conta de margem, para que possamos realmente vendê-los, vender a curto. Ir curto o mercado. Isso nos coloca em uma posição no mercado onde realmente lucram quando os mercados caem. Vamos entrar aqui, e precisamos abrir nossa conta. Vamos abrir nossa conta, com, vamos dar-lhe 10.000. Vamos fazer uma conta de margem, porque eu ia ficar curto. Vamos dizer que fizemos isso, estamos em uma máquina do tempo. Vamos dizer que fizemos isso 01 de dezembro, abrimos a nossa conta com 10.000. Ia entrar aqui, e iriam colocar a nossa ordem. Im indo para colocar a nossa ordem apenas abaixo da baixa, e Im não vai entrar com uma ordem de mercado. Vou usar um Stop, neste. Vou vender, vamos vender 50 contratos. Foram apenas indo para o comércio de 50, eh, vamos torná-lo 100. Vamos fazer 100. Bem comércio para 100 contratos. Agora íamos confirmar. À medida que avançamos, vemos se estamos cheios. Nós fizemos, nós começamos enchidos Agora, onde nós estamos indo colocar nosso batente Nós podemos vir aqui e nós curso nós podemos colocar em um par lugares diferentes. Um lugar é atrás do preço anterior bar, que é o meu lugar favorito. Poderíamos quebrá-lo, mas novamente, o meu favorito coisa a fazer é colocá-lo atrás do preço anterior bar. Use os sistemas Bulls n Bears, use o Blue Light System, o SAR Parabólico, ou o que quer que queiramos fazer para quebrar isso. Como o mercado continua a avançar. Minha coisa favorita, é obter o mercado em uma área de equilíbrio mesmo. Uma vez que consigamos essas coisas para quebrar mesmo, então podemos começar a ganhar dinheiro. Como esse mercado avança, queremos dar-lhe um pouco de espaço para crescer. Mas ficamos parados. Nós tomamos uma perda. Ok, mas nós mantivemos a nossa parada perto, e youll aviso que nós didnt tem caminho de volta aqui, onde perdemos um grande pedaço grande de dinheiro. Tivemos um fim, isso está cortando nossos perdedores curto e deixando nossos vencedores executar Trading é como jogar um jogo de damas, você não vai ganhar cada mão. Você sabe que vai perder algum. Mas no final do jogo, você ganha. Ok Você ainda ganha o jogo de damas, mas você não ganha cada mão. Isso está jogando damas, isso está negociando os mercados. Temos de esperar até termos uma oportunidade. Heres outro, agora olhar Seu dizendo ir muito tempo no mercado. Portanto, bem vêm aqui, foram indo para Place nossa ordem acima do alto do mercado. Vamos comprar 100 ações, iriam confirmar essa ordem. Vamos dar um passo à frente, entramos no mercado, onde vamos colocar a nossa paragem colocar a nossa paragem atrás do bar de preços anterior. Vamos vender 100 ações atrás do preço anterior Bar. Deixa a etapa o mercado para a frente, e como esse mercado começa rally, nós podemos quebrá-lo distante. Vamos dizer que iriam entrar aqui e ir Editar Ordem. Foram também indo para Trailing Stop, vamos mudar que mais de 50 em uma parada. Isso nos dá a oportunidade de colocar mais 50 em outro lugar. Podemos colocar 50 mais aqui em cima um pouco mais apertado, logo atrás desse bar de preços. Vamos dizer, Venda 50 em um Stop. Agora nós quebramos o nosso Stop em 2 locais diferentes. Como esse mercado volta, e nós ficamos parados. Então, nós penduramos para a próxima Parada. Veja, o que isso fez, quebrando que Parar de distância é que reduziu um pouco o nosso risco. Parou-nos um pouco mais perto do mercado, e estavam segurando um pouco mais atrás em apenas metade das ações agora. Estavam apenas arriscando metade das ações que inicialmente tínhamos. Agora, íamos esperar, agora que este mercado se move ... oh, agora nós ficamos parados novamente. Agora perdemos, novamente. Agora estávamos ficando um pouco frustrados, weve teve um casal de comércios, mas nós apenas temos que seguir em frente e esperar para os Bulls. OH Os Bulls n Bears está nos dando um sinal de venda. Seu olhar dizendo, heres amarelo seguido por um vermelho. Isso é um sinal de venda para ir curto o mercado. Olhe para ele, fechou mais baixo do que abriu, mas fechou o mesmo que perto de ontem. Não é um Sinal de venda muito bom. Mais uma vez, eu não quero usar uma ordem de mercado para entrar. Vamos usar uma ordem de parada. Se ele vai, e se ele cai abaixo e ele continua para baixo, iriam entrar neste mercado curto. Vamos ir em frente e vamos vender 100 ações. Isso nos dá essa oportunidade de dividi-los em partes múltiplas. Estavam indo pisar o mercado para a frente, e desta vez ele voltou a amarelo. Nesta fase, weve ido de amarelo para vermelho, que é um sinal de venda, de volta ao amarelo, novamente. Então, o que fazemos, aqui Nesta situação, o que fazemos é cancelar essa ordem. Im indo apenas para o botão direito sobre ele, clique em Cancelar a ordem, basta excluí-lo de lá. Nós não queremos lidar com isso. Aquela é outra maneira que os ursos de Bulls n podem nos proteger, de ir curto um mercado, que nós não queremos ir curtos dentro. Seu ido para trás a Neutral. Agora é ido Neutro, novamente. Neutro, novamente. Nós apenas nos sentamos à margem, e nós esperamos. Agora é verde Agora, este não é um bar de preços muito bom verde. Olha, é um dia interno. A alta é dentro do preço anterior Bares alta. O baixo está dentro das barras de preços anteriores baixas. Temos filtros nos Bulls n Bears, se você vir para as Configurações, observe que estou clicando no pequeno ícone de Bulls n Bears aqui, ele traz as Configurações na janela da esquerda. Se viermos aqui, e filtrar dentro de dias fora. Observe isso, se eu clicar nisso, que dentro do dia vai embora. Nós temos os filtros que podem limpar aqueles para fora para nós. Agora, eu vou ligar isso de volta, porque, no entanto, é um sinal de compra. Podemos entrar aqui e podemos entrar e podemos fazer a nossa encomenda. Podemos dizer Bem, se ele quebrar acima desse preço verde Bar e Im indo para colocá-lo atrás do, acima do preço amarelo anterior Bar. Acima do anterior preço amarelo bar. Só porque theyre tão perto, e thats um dia dentro, é um sinal de compra, por que não, se o mercado rallies, permite ir em frente e tirar proveito dela. Vamos ir comprar 100, é uma ordem de parada, por isso tem que rally, caso contrário, não entrar. Passo para a frente, nada aconteceu. Não rally. Vamos entrar e fazer a mesma coisa que da última vez, estavam indo para ir em frente e bater Excluir a ordem, e nós didnt tirar proveito dela. Assim, há dois comércios, dois sinais de compra onde os ursos de Bulls n nos mantiveram para perder o dinheiro. Ao alterar a cor Bar Preço de volta, primeiro, de modo que sabíamos que não estavam querendo entrar neste momento. Assim, como o mercado avança, novamente, estavam passando por este feio mercado lateral. Heres um sinal da venda. Vamos passar e fazer a mesma coisa. Vamos entrar, coloque o nosso Sinal de Venda, Vender em 100, Confirmar, passo em frente, e estavam no mercado. Vamos entrar e nos proteger, iriam colocar 100 ações, logo atrás do anterior Bar de Preços, iriam comprar 100, Confirmar, se o mercado voltar contra nós. Como esse mercado, oh Agora está voltando em território perigoso, e nós ficamos parados para fora, novamente. À medida que passamos por esses tipos de cenários, continuamente ficamos parados, mas estávamos tomando pequenas perdas muito pequenas. Corte nossas perdas curtas, deixe nossos vencedores correrem. Eventualmente, um deles vai ser o começo de um grande, longo, correr como weve visto. O mercado funciona eventualmente, nós não sabemos que um destes vai ser que grande corrida, por isso temos de tomar todos os comércios. Nós temos que tomar cada um dos Sinais de Compra Venda, nós apenas temos que gerenciar nossas posições, de modo que se não é uma boa, eo mercado não continua a correr, não temos uma grande perda. Thats a coisa sobre os ursos de Bulls n, pode dizer-lhe quando ele um mercado que vai a umas posições, ou setting-up para uma corrida, mas não pode dizê-lo se seu ir funcionar, ou não. Não posso dizer-lhe quanto tempo essa corrida vai ser. Então, ele define você, diz, vamos tirar proveito dela, vamos colocar algum dinheiro neste mercado. Se funcionar, esteja bem em boas condições. Bem estar no início do comércio. Se não, nós começamos para a direita para fora para fora, outra vez e dizemos, olhar, ele não trabalhou para fora. Vamos começar para a direita para fora. É assim que nos protegemos, através de mercados desagradáveis. Stocks, Futures, Forex e opções negociação envolve risco e não é adequado para todos os investidores. Copyright cópia Gecko Software, Incorporated. Todos os direitos reservados.